var模型预测图怎么做，请教如何用matlab做TVPVAR模型

1，请教如何用matlab做TVPVAR模型

先做ADF检验，检验变量稳定性，然后建立协整模型，或者运用脉冲响应和方差分解。

请教如何用matlab做TVPVAR模型

2，eviews做VAR步骤

1模型滞后阶数的选择 2VAR模型估计 3VAR模型稳定性检验 4VAR模型残差序列自相关、正态性检验 5脉冲响应 6方差分解 7格兰杰因果检验

eviews做VAR步骤

3，VaR实现的具体步骤是什么eviews不怎么会操作能具体一点么

向量自回归模型操作比较复杂主要包括：1滞后阶数选择；2建立VAR模型；3模型相关检验；4方差分解

我这两天也在做，所以也是刚学会，个人觉得这个还挺详细的，希望能帮到你~

VaR实现的具体步骤是什么eviews不怎么会操作能具体一点么

4，VAR模型怎么在Eviews中实现预测

先检验平稳性，若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验，都通过后quick-estimate var，将各个变量名称输入进去就可以了

做var模型步骤1确定最优滞后阶数2var建模3var模型稳定性检验4方差分解5脉冲响应函数分析

5，如何用eviews做var模型

1.数据做平稳性检验（单位根检验） 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字滞阶数要填写1 1（阶）,2 2（二阶）, 试几阶VAR输结挑选AICSC（缩写）确定阶数

6，如果利用VAR模型预测两组数据时怎样利用Eviews做具体步骤

用2个序列的差分序列，线性回归，可通过显著性检验。不过，这时是增量之间的因果关系，现实背景解释起来比较麻烦。另外还尝试：协整检验通过后，建立误差修正模型，这反映的也是因果关系，但是其显著性比较危险。

在EVIEWS中输入新的OBJECT分两行输入命名为y和x然后在estimate里选择超过原时间值的时间范围点预测即可

7，在matlab中怎么用VAR模型预测出均值

用mean(X)命令，当X为向量，返回向量的均值；当X为矩阵，返回矩阵每列元素均值构成的行向量。同理，求方差可用var(X),用法和mean类似。

需要。　　又称“广义arch模型（generalized arch）”、“广义自回归条件异方差模型”　　自从engle(1982)提出arch模型分析时间序列的异方差性以后，波勒斯列夫t.bollerslev(1986)又提出了garch模型，garch模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型，除去和普通回归模型相同的之处，garch对误差的方差进行了进一步的建模。