怎么做fama回归，FamaMacbeth回归的步骤是怎样的
FamaMacbeth回归的步骤是怎样的好像现在文献里提到Fama-MacBeth回归通常指的是：以各个横截面的数据估计出一组回归，然后利用这些回归的系数再计算出t值，从而解决Cross-sectionalcorrleationofresiudals对回归t值的高估问题。2，如何计算Fama如何计算Fama用FF三因子回归以后，Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml得到a、b1、b2、b3以后，超额收益率是等于上式的残差，还是a+残差？我的理解应该是等于残差，但为什么看到有些...
更新时间：2024-04-10标签： 怎么做fama回归怎么回归步骤 全文阅读